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データ分析エンジニアによる備忘録的ブログ

時系列解析の入門に良い資料

オハイオ州立大学のRobert de Jong先生が公開されている講義資料?がよさ気なので、紹介します。

誤植

部分的にしか読んでいないけど、誤植がありました。他にも誤植がありそう。

Lecture 7

式(3)

\begin{align*} \hat{\beta_n} = \left[\sum_{t=1}^n x_t x_t ' \right]^{-1} \left[ \sum_{t=1}^n x_t ' y_t \right] \end{align*}

だと思われます。(参考:自然科学の統計学)式(4)も転置記号が抜けてますね。

Proposition 1の1つ前の式

\begin{align*} Q^{-1} H_n^{-1}\left(\sum_{t=1}^n x_t u_t \right ) = Q^{-1} \begin{bmatrix} n^{-1/2} \sum_{t=1}^n u_t \\ n^{-3/2} \sum_{t=1}^n (t/n) u_t \end{bmatrix} \end{align*}

かな。そうじゃないと、辻褄が合わないかと。


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