April 29, 2015

時系列解析の入門に良い資料

オハイオ州立大学のRobert de Jong先生が公開されている講義資料?がよさ気なので、紹介します。 Lecture 1: Stationary Time Series∗ Lecture 2: ARMA Models∗ Lecture 3: Spectral Analysis∗ Lecture 4: Asymptotic Distribution Theory∗ Lecture 5: Linear Regressions∗ Lecture 6: Vector Autoregression∗ Lecture 7: Processes with Deterministic Trends∗ Lecture 8: Univariate Processes with Unit Roots∗ [Lecture 9: Multivariate Unit Root Processes and Cointegration](http://www.econ.ohio-state.edu/dejong/note9.pdf) Lecture 10: Further Topics∗ 誤植 部分的にしか読んでいないけど、誤植がありました。他にも誤植がありそう。 Read more

April 18, 2015

時系列解析入門 1章

北川先生の時系列解析入門の読書記録です。 1.1 時系列データ 時間の経過とともに不規則に変動する現象の記録が時系列 1.2 時系列の分類 連続時間時系列と離散時間時系列 連続時間時系列 例:アナログレコーダ 離散時間時系列 例:一時間おきに計測された気圧 一変量時系列と多変量時系列 一変量 観測時点で一種類の情報 多変量 2つ以上の情報 定常時系列と非定常時系列 時間的に変化しない一定の確率的モデルの実現値とみなせる 定常時系列 平均が時間とともに変動、平均のまわりの変動の仕方が時間的に変化 非定常時系列 ガウス型時系列と非ガウス型時系列 時系列の分布が正規分布に従う ガウス型時系列 時系列の分布が正規分布に従わない 非ガウス型時系列 非ガウス型時系列のように上下非対称性が見られても、データを変換することによって、近似的にガウス時系列とみなせる場合がある 線形時系列と非線型時系列 線形なモデルの出力として表現できるような時系列 線形時系列 非線形なモデルが必要な時系列 非線型時系列 欠測値と異常値 何らかの理由で観測値が記録されない 欠測値 現象の異常な振る舞い・観測装置の異常など Read more

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