時系列解析の入門に良い資料

オハイオ州立大学のRobert de Jong先生が公開されている講義資料？がよさ気なので、紹介します。

• Lecture 1: Stationary Time Series∗

  • Lecture 2: ARMA Models∗

  • Lecture 3: Spectral Analysis∗

  • Lecture 4: Asymptotic Distribution Theory∗

  • Lecture 5: Linear Regressions∗

  • Lecture 6: Vector Autoregression∗

  • Lecture 7: Processes with Deterministic Trends∗

  • Lecture 8: Univariate Processes with Unit Roots∗

  • [Lecture 9: Multivariate Unit Root Processes and

Cointegration](http://www.econ.ohio-state.edu/dejong/note9.pdf)

• Lecture 10: Further Topics∗

誤植

部分的にしか読んでいないけど、誤植がありました。他にも誤植がありそう。

Lecture 7

式(3)

\begin{align*}

\hat{\betan} = \left[\sum{t=1}^n x_t xt ‘ \right]^{-1} \left[ \sum{t=1}^n x_t ‘ y_t \right]

\end{align*}

だと思われます。（参考：自然科学の統計学）式(4)も転置記号が抜けてますね。

Proposition 1の1つ前の式

\begin{align*}

Q^{-1} Hn^{-1}\left(\sum{t=1}^n x_t u_t \right ) = Q^{-1} \begin{bmatrix}

n^{-¹⁄₂} \sum_{t=1}^n u_t \\

n^{-³⁄₂} \sum_{t=1}^n (t/n) u_t

\end{bmatrix}

\end{align*}

かな。そうじゃないと、辻褄が合わないかと。